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长城创业板指数增强型发起式证券投资基金2020年第2季度报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年07月17日复核了

  本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  报告期末下属分级基金的份额总额155,921,291.20份140,104,812.74份

  1.本期已实现收益15,384,208.0512,495,430.00

  4.期末基金资产净值304,077,880.82270,566,268.05

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

  ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去一年82.33%1.61%57.79%1.59%24.54%0.02%

  124.42%1.71%87.81%1.72%36.61%-0.01%

  过去一年81.20%1.61%57.79%1.59%23.41%0.02%

  122.23%1.71%87.81%1.72%34.42%-0.01%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:①本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于创业板指数成份股和备选

  成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易

  保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基

  ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金

  ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城创业板指数增强型发起

  式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

  用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反

  法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长

  城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

  本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,

  定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交

  二季度,大盘指数表现触底回升,为应对疫情对经济的影响,全球各大央行持续货币政策宽

  松,流动性充裕导致市场风向偏好加大,创业板指相对表现较好;报告期内动量因子表现优异,

  基金相对业绩基准超额收益明显。本基金产品运作坚持指数增强的投资思路,针对基准指数的特

  本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的

  历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,

  根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上

  本报告期末长城创业板指数增强发起式A级基金净值增长率为34.94%,C级基金净值增长率

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

  1300059东方财富1,565,39031,620,878.005.50

  3300347泰格医药260,84526,574,888.604.62

  4300124汇川技术632,50424,028,826.964.18

  5300433蓝思科技856,20024,007,848.004.18

  6300014亿纬锂能471,94422,582,520.403.93

  7300015爱尔眼科503,17921,863,127.553.80

  8300413芒果超媒319,13920,807,862.803.62

  9300750宁德时代114,40019,946,784.003.47

  10300759康龙化成198,35019,517,640.003.40

  5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

  1300559佳发教育689,63614,634,075.922.55

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  101962720国债0159,9305,997,195.101.04

  2018007国开180139,7003,976,352.000.69

  3018013国开200429,9702,996,100.900.52

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  IC2007IC20071011,598,800.00203,840.00

  本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、

  交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻

  求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  本基金为指数增强基金,当指数期货大幅贴水时,可采用多头套期保值策略,即卖出部分股票持

  仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛,赚取期货与现货指数的价差,增强指

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、

  对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前

  5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  报告期期初基金份额总额148,026,031.33116,683,735.83

  报告期期间基金总申购份额95,756,500.51197,539,729.39

  减:报告期期间基金总赎回份额87,861,240.64174,118,652.48

  报告期期末基金份额总额155,921,291.20140,104,812.74

  11,534,202.333.9011,534,202.333.903年

  合计11,534,202.333.9011,534,202.333.903年

  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管